Otoregresif koşullu değişen varyans

Otoregresif koşullu değişen varyans, ekonometri'de otoregresif koşullu değişen varyans modeli;r cari dönemdeki hata teriminin varyansının, önceki dönemdeki hata terimlerinin varyansının bir fonksiyonu olduğunu varsayar. Model, Robert F. Engle tarafından geliştirilmiştir.[1]

Arch tabanlı otoregresif koşullu değişen varyans.

, olduğunu varsayarsak ve koşulları altında şu şekilde modellenir:

Eğer hata teriminin ayrıca otoregresif hareketli ortalama yapısı sergilediği öne sürülüyorsa o zaman genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans modeli (GARCH) kullanılır:

Dış bağlantılar

değiştir


Kaynakça

değiştir
  1. ^ Engle, Robert F. (1982). "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation". Econometrica. 50 (4): 987-1007. doi:10.2307/1912773. JSTOR 1912773.