Otokorelasyon: Revizyonlar arasındaki fark
| [kontrol edilmemiş revizyon] | [kontrol edilmemiş revizyon] |
İçerik silindi İçerik eklendi
Luckas-bot (mesaj | katkılar) k Bot değişikliği Ekleniyor: id:Autokorelasi |
Khutuck Bot (mesaj | katkılar) k Bot: Kozmetik değişiklikler |
||
3. satır:
'''Otokorelasyon''', çoklu [[regresyon]] analizinde hata teriminin birbirini izleyen değerleri arasında ilişki bulunması halidir. Bu durum, genel doğrusal regresyon modelinin önemli bir varsayımından sapmadır. Genel doğrusal regresyon modeli varsayım gereği olarak, hata terimleri arasında bir ilişki yoktur.
== Tanım ==
Matematiksel olarak otokorelasyon olmaması demek, i ve j zaman noktalarindaki rassal u hatalarinin arasindaki kovaryansin 0'a esit olmasi olarak gosterilir:
26. satır:
Otokorelasyonun nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
# Bazı açıklayıcı değişkenlerin modele alınmaması
# Modelin matematiksel biçiminin yanlış seçilmesi
# Açıklanan değişkende ölçme hatası olması
# Verilerin işlenmesi
# Hata teriminin yanlış belirlenmesi.
Otokorelasyon sonucunda ise;
# Parametre tahminleri sapmasız olmakla birlikte etkin değildir.
# Hata teriminin varyansı, olduğundan küçük tahmin edilmektedir.
# E.K.K. tahminlerine göre yapılan öngörüler etkin değildir.
== Durbin-Watson Testi ==
Otokorelasyonun belirlenmesinde kullanılan ve en çok bilinen testlerden biri Durbin-Watson testidir.
Bu test sadece birinci derecedeki otokorelasyonun bulunup bulunmadığını sınamaktadır. Dört aşamalı bir testtir.
44. satır:
1. Aşama: Hipotezlerin kurulması
* H<sub>0</sub>: P = 0 (otokorelasyon yoktur)<br />
* H<sub>1</sub>: P ≠ 0 (otokorelasyon vardır)
2. Aşama: Tablo değerlerinin bulunması
61. satır:
Bu aşamada, ikinci aşamada bulunan tablo tablo değerleri ile üçüncü aşamada hesaplanan d istatistiği karşılaştırılarak, otokorelasyonun varlığı konusunda bir sonuca ulaşılabilir. Karar vermede şu eşitsizlikler kullanılmaktadır.
* 0<d<d<sub>L</sub> ise pozitif otokorelasyon
* d≤sub>L</sub>d≤d<sub>u</sub> ise karar verilememekte
* d<sub>u</sub>≤d<4-d<sub>u</sub> ise otokorelasyon yoktur
* 4-d<sub>u</sub>≤d≤4-d<sub>L</sub> ise karar verilememekte
* 4-d<sub>L</sub><d<4 ise negatif otokorelasyon sonuçları ortaya çıkmaktadır.
Durbin-Watson d testi şu durumlarda kullanılmamaktadır;
# Modelin sabit teriminin olmaması
# Bağımsız değişkenler stokastik ise
# Hata terimleri birinci dereceden otokorelasyonlu değilse
# Bağımsız değişkenler arasında bağımlı değişkenin gecikmeli değeri bulunuyorsa.
Durbin-Watson d istatistiği tablosu n<15 için d<sub>L</sub> ve d<sub>u</sub> değerlerini vermemektedir. Bu durumda, Von-Neumann testi kullanılmaktadır.
== Referanslar ==
<references/>
83. satır:
[[Category:Covariance and correlation]]
-->
[[Kategori:Fourier dönüşümü]]▼
[[Kategori:Regresyon analizi]]▼
[[Kategori:Sinyal işleme]]▼
<!--
[[Category:Time series analysis]]
Satır 91 ⟶ 88:
<!-- İnterviki -->
▲[[Kategori:Fourier dönüşümü]]
▲[[Kategori:Regresyon analizi]]
▲[[Kategori:Sinyal işleme]]
[[ar:ترابط تلقائي]]
| |||