Otokorelasyon: Revizyonlar arasındaki fark
| [kontrol edilmiş revizyon] | [kontrol edilmiş revizyon] |
İçerik silindi İçerik eklendi
düzenleme |
k düzen |
||
12. satır:
<math>E=(u^iu^j)</math>≠0, i≠j
Eğer i ve j arasinda tek bir zaman donemi varsa buna ''birinci derece otokorelasyon'' denilir.
<math>E=(u^iu^i+1)</math>≠0
20. satır:
<math>Var-Kov = sigma^2I</math>
Otokorelasyon, uygulamade daha çok [[zaman serileri]]nde ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, yatay kesit verilerinde de otokorelasyona (serisel korelasyon) rastlanabilir. Zaman serilerinde otokorelayon, zaman periyodunun büyüklüğü veya küçüklüğüne göre değişebilir. Periyod, bir aylık veriye dayanıyorsa, otokorelasyon büyük, üç aylıksa biraz daha küçük ve yıllıksa daha da küçüktür.
Otokorelasyonun nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
38. satır:
== Durbin-Watson Testi ==
Otokorelasyonun belirlenmesinde kullanılan ve en çok bilinen testlerden biri Durbin-Watson testidir.
Bu test sadece birinci derecedeki otokorelasyonun bulunup bulunmadığını sınamaktadır. Dört aşamalı bir testtir.
1. Aşama: [[Hipotez]]lerin kurulması
* H<sub>0</sub>: P = 0 (otokorelasyon yoktur)
* H<sub>1</sub>: P ≠ 0 (otokorelasyon vardır)
2. Aşama: Tablo değerlerinin bulunması
Bu aşamada, seçilen bir anlamlılık düzeyi ile gözlem sayısı ve açıklayıcı değişken sayısına göre, Durbin-Watson tablosundan, d istatistiğinin alt (d<sub>L</sub>) ve üst (d<sub>u</sub>) sınırları bulunur.
3. Aşama: Kritik oran d istatistiğinin hesaplanması
63. satır:
* d<sub>u</sub>≤d<4-d<sub>u</sub> ise otokorelasyon yoktur
* 4-d<sub>u</sub>≤d≤4-d<sub>L</sub> ise karar verilememekte
* 4-d<sub>L</sub><d<4 ise negatif otokorelasyon sonuçları ortaya çıkmaktadır.
Durbin-Watson d testi şu durumlarda kullanılmamaktadır;
70. satır:
# Bağımsız değişkenler stokastik ise
# Hata terimleri birinci dereceden otokorelasyonlu değilse
# Bağımsız değişkenler arasında bağımlı değişkenin gecikmeli değeri bulunuyorsa.
Durbin-Watson d istatistiği tablosu n<15 için d<sub>L</sub> ve d<sub>u</sub> değerlerini vermemektedir. Bu durumda, Von-Neumann testi kullanılmaktadır.
76. satır:
== Referanslar ==
{{Kaynakça}}
<!--
| |||