Kovaryans: Revizyonlar arasındaki fark
| [kontrol edilmemiş revizyon] | [kontrol edilmemiş revizyon] |
İçerik silindi İçerik eklendi
Değişiklik özeti yok |
|||
20. satır:
Kovaryansı sıfır olan iki rastsal değişkene [[korelasyonsuz]] değişkenler adı verilir.
Eger X ve Y
: <math>E(X \cdot Y)=E(X) \cdot E(Y)=\mu\nu. \, </math>
Kovaryans tanımı için verilen son ifade göz
: <math>\operatorname{Cov}(X, Y) = \mu \nu - \mu \nu = 0. \, </math>
Fakat bunun aksi doğru değildir. Bazı değişkenler için kovaryans sıfır olmakla beraber, bunlar bağımsız değildirler. Ancak kovaryansın sıfır olması yanında bazı diğer özel koşulların da konulması ile (örneğin [[çokdeğişirli normal dağılım]]ları göstermeleri koşulu) sıfır değerde kovaryans bağımsızlık ifade eder.
| |||