Kovaryans matrisi: Revizyonlar arasındaki fark

[[Dosya:GaussianScatterPCA.svg|küçükresim|sağ|Merkezi noktası (1 , 3) olan ve yaklaşık (0,878,0,778) yönde standart sapma değeri 3 ve ona dikey ortogonal yönde 1 olan bir [[çokdeğişirli normal dağılım]]. ''x'' ve ''y'' ortakca değiştikleri için, ''x'' ve ''y'' kısım varyansları bu dağılımı tam olarak tanımlamamaktadır ve tüm tanımlama için (2 x 2) dereceli bir kovaryans matrisi verilmesi gerekir. Grafikteki okların yönleri bu kovaryans matrisinin eigenvektörlerini göstermektedir. (Bunlar karşıt eigendeğerlerin kare kökleri ile yeniden boyutlandırılmışlardır.)]]

[[İstatistik]]'te, ''Kovaryans'kovaryans matrisi''' (veya '''varyans-kovaryans matrisi''' veya '''varyans matrisi''') ''istatistik'' ve ''olasılık kuramı''' bilimlerinde veya, bir [[rassal değişken|rassal]] [[vektör]]'ünlerin elemanları arasındaki [[kovaryans]]larınları bir matematikiçeren [[matris]] olarak ifade edilmesidirtir. Kovaryans matrisi , bir [[skaler]]-değerli [[rassal değişken]]ler için var olan [[varyans]] kavramının, çoklu değişken bulunması halinde çoklu boyutlaraçok doğalboyutlu olarakdurumlara genelleştirilmesidir.