Kovaryans matrisi: Revizyonlar arasındaki fark
| [kontrol edilmemiş revizyon] | [kontrol edilmemiş revizyon] |
İçerik silindi İçerik eklendi
Başlık hataları düzeltildi |
|||
36. satır:
Bu matrisin ''tersi''' olan matris, yani <math>\Sigma^{-1}</math>, [[ters kovaryans matrisi]] ya da '''konsantrasyon matrisi''' veya '''kesinlik matrisi''' olarak anılır.<ref>Wasserman, Larry (2004), ''All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference'' {{ing}}</ref> Bu "ters kovaryans matrisi"nın elemanları [[kısmî korelasyonlar]] veya [[kısmî varyanslar]]a yapılan atıflarla açıklanabilirler.
== Kulanılan notasyonlarda ve isimlİstatistik literatüründe bu kavram için isimlendirme tek-örnek olarak degil, değişik şekillerde timaktadır
* Amerikan olasılık teoricisi [[William Feller]]'in takipcileri bu matrise ''X'' rassal vektörünün '''Varyans matrisi''' adını verirler; çünkü bu tek-boyutlu varyans kavramının doğal olarak daha yüksek boyutlmarda genelleştirilmesidir.
* Diğerleri bu matris ''covaryans matris'' olarak isimlendirirler, cunku bu <math>X</math> matrisinin skaler parcalarinin arasinda olan kovaryanslarin matrisidir.
| |||